面板单位根检验中之后阶数的确定

lags(#)用于指定差分滞后项的滞后阶数p（但要求所有个体的滞后阶数都相同），可以通过选择项“lags（aic #）”、“lags（bic #）”、“lags（hqic #）”分别表示使用AIC、BIC或HQIC信息准则来选择p并指定其最大值#，不同个体的滞后阶数p可以不同。——具体可以参照陈强《高级计量经济学及stata应用》425页。

我也一直有疑惑，我一开始都是输入0，然后没通过检验我就再一阶差分，但又看到好多一上来就输入1，不知道到底是咋个样的

shihui1505 发表于 2015-5-17 21:01
也可以用aic法则来自动选择
xtunitroot llc 变量名,lags(aic)

十分感谢！！！！！！

shihui1505 发表于 2015-5-17 21:01
也可以用aic法则来自动选择
xtunitroot llc 变量名,lags(aic)

谢谢

shihui1505 发表于 2015-5-17 21:01
也可以用aic法则来自动选择
xtunitroot llc 变量名,lags(aic)

谢谢