求教：C程序员如何转行做量化投资

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本人为一个码农，08年硕士毕业，之后一直从事软件开发工作，先后做过语音(硕士阶段)\图象\通信(为了回老家转了一次方向)方面的工作.一直在用c、c++做嵌入式方面的开发。对于投资一直都是业余性质的，品种也比较单一，06年开始炒股，一直做到现在。前段时间参加过一个比赛，用c#提供的股票数据写过一个中频交易的模型，在集内的回测效果还可以，需要移植到R语言上，才能在模拟盘上测试，准备过段时间来做。
现在对工作方面的事情基本丧失了激情，没有办法再提高，就是一种谋生的手段而不是事业，但是待遇还可以，所以也不敢妄动。
最近动了转行的心思，想做量化投资方向的，求教我这种情况的应该怎么做呢？

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关键词：量化投资 程序员 C程序 硕士毕业 股票数据 程序员 如何

好好学吧，做什么量化投资，赚的时薪还没码农多

sqyangx 发表于 2014-5-30 13:17
本人为一个码农，08年硕士毕业，之后一直从事软件开发工作，先后做过语音(硕士阶段)图象通信(为了回老家转 ...

不好转，量化上赚钱的人都是用excel的，cpp都是低端活，给钱少
去国外读个mfe后会好很多

可以尝试用实盘业绩，当做转行资本，也可以看看自己是否真的合适；
量化现在用C的还是挺多的，EXCEL的没有matlab普遍，最后关键还是看你的思路，编程只是一个plus，不是核心竞争力。

barry2000 发表于 2014-5-30 13:39
可以尝试用实盘业绩，当做转行资本，也可以看看自己是否真的合适；
量化现在用C的还是挺多的，EXCEL的没有 ...

是的，其实C、C++、Matlab都很熟，C#、R、EXCEL还有些脚本语言也稍微能用一点，不过都只是工具而已，就是想求教核心竞争力是什么。是实盘的表现么？这种表现需要统计多久呢？另外，如何证明自己的实盘表现是通过程序选出来的，而不是主观判断的呢？
之前实盘其实都是主观判断的，最近准备用来实盘测一下，只不过稍微有些技术问题需要解决，主要是建模的数据用的是07~12年的前复权数据，中间存在些断档，稍微有些麻烦。暂时还用不起来。

yiweidon 发表于 2014-5-30 13:22
好好学吧，做什么量化投资，赚的时薪还没码农多

你说的的确是很现实的问题，现在的待遇的确还可以了，如果转行和应届生同样的工作肯定是比较难接受的，就是想求教一下如何转行，让起点不差于现在的状况。

个人理解：核心是找到一个能够产生稳定盈利的策略，或者做了很多策略，能适应不同的环境，相关性又弱，合起来表现不错。说白了就是经验，或者运气特别好，随便想想就搞了一个有效的策略。
选股模型不好做，需要挺多知识储备的；从背景上觉得你更适合期货，期权之类的，对计算和数据处理要求较高。用量化出发点就是克服个人的主观判断，如果做股票在执行上可能会不到位，下单通常还是靠人而不是机器，完全程序化的话成本挺高的，需要的数据又多，对个人而言不是很合算。

barry2000 发表于 2014-5-30 15:58
个人理解：核心是找到一个能够产生稳定盈利的策略，或者做了很多策略，能适应不同的环境，相关性又弱，合起 ...

非常感谢您的回复，我之前选择用股票数据来做，是因为我之前的操作经验都是在股票上得来的，从技术面上俩说主要是依靠日k和成交量来进行选股，所以就做了一个分类器来实现自己的想法，定的交易频率也是日线级的，按照集内的测试结果来看，交易的周期的期望大概在20个交易日左右。所以这种模型可能不是用于期货的交易。
不过你说的很对，从我做的分类器选出的个股来看，有部分是不怎么符合我的选股原则的，最好还是需要人为干预，达不到完全的程序化。
但是如果做期货，没有实际的经验，虽然k线都是类似的，但我之前做的分类器是不适用了，可能需要重新来构建模型，目前还没有想法，还需要花点时间来研究，目前有哪些比较好的平台呢？从哪里入手比较好，可否提供一些指导意见呢？
另外，我觉得即使是统计意义的模型，历史样本很大，也不能保证可以适用于市场的变动，如果真的能找到这样的模型，似乎也不需要从事这方面的工作了，自己做就可以了？此外，个人的精力毕竟是有限的，很难做出足够多不相关的模型吧，我觉得能做出1、2个在某种情况下有效的也不错了。入行的好处应该就是大家分享策略，分享收益，有效地抵御市场波动吧。也不知道我的理解对不对。
不过这又回到了最初的问题上来，如何才能入行呢。

sqyangx 发表于 2014-5-30 13:17
本人为一个码农，08年硕士毕业，之后一直从事软件开发工作，先后做过语音(硕士阶段)图象通信(为了回老家转 ...

量化能赚钱的话为什么替人打工？

让理想存活 发表于 2014-5-31 15:35
量化能赚钱的话为什么替人打工？

一方面是策略的局限性，可能在某些时候是失效的的，另一方面收益比较有限，在本金不充足的情况下不可能靠收益。
打工一方面会有固定的收益，另一方面多模型的应用也尽可能做到统计意义上降低系统风险。
这是我的理解啦，因为完全是门外汉，所以还请多指教。