1. 在 Matlab 下运行 adftest 函数,
[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(gdp,'model','TS','lags',10);
h = 1,不存在单位根,h = 0,存在单位根
2. pValue 在返回值第二个;
3. 第5个返回值是一个结构,是关于回归的统计量,查看: reg.BIC
你可以修改输入参数的 lags 对应值,尝试
[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(gdp,'model','TS','lags',0:10);
看哪一个BIC 最小 (reg(1).BIC, reg(2).BIC... )
4. 计算差分项,绘制相关性: corrplot 自相关函数: autocorr
5. kaike and Bayesian information criteria 函数: aicbic
6. normfit 或转化成 t 检验: ttest
7. jcitest 函数
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