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请教各位高人，“无套利假设”的准确定义是什么？如不嫌麻烦，请代为举例解释，急用，谢谢！

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关键词：准确定义 无套利 求助

以下是引用churenyu在2008-4-18 8:40:00的发言：

请教各位高人，“无套利假设”的准确定义是什么？如不嫌麻烦，请代为举例解释，急用，谢谢！

an arbitrage possiblity on a financial market is a self-financed portfolio h such that

V(h, 0)=0

P(V(h, T)>=0)=1,   a.s

P(V(h, T)>0)=0

请参考《会计之友》2005.01期《无套利假设与资产定价基本定理》，作者刘成同、刘成刚。文中对无套利假设做了详细解释且作了举例说明。请参考。

我上面提供的是no arbitrage的数学定义