Eviews中对ARMA(P,Q)模型的参数估计时，输入ar(i)还是u(-i)？

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arma(p,q)模型：u(t)=c+a(1)u(t-1)+a(2)u(t-2)+...+a(p)u(t-p)+e(t)+b(1)e(t-1)+b(2)e(t-2)+...+b(q)e(t-q)。

高铁梅《计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例（第二版）》p185参数估计时输入u c ar(1) ar(2)...ar(p) ma(1) ma(2)...ma(q)，为什么不是输入 u cu(-1) u(-2)...u(-p) ma(1) ma(2)...ma(q)？

因为ar(i)是误差项的自回归，u(-i)才是对序列本身的自回归，高老师书上的做法是否与arma(p,q)的定义不一致？

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关键词：EVIEWS Views Eview 参数估计 ARMA 模型

AR是自身的滞后项，MA才是误差项的滞后项。所以ar就是u。只是变量的名称不一样而已。

你比较下估计结果上面的说明，我记得估计采用的方法不一样。

crystal8832 发表于 2014-6-9 20:20
你比较下估计结果上面的说明，我记得估计采用的方法不一样。

估计结果是不一样的，主要的区别是截距项。我自己在excel里面生成的一个u(t)=2+0.5u(t-1)+e(t)+0.3e(t-1)这样一个序列，在估计时用u(-1)这样的形式估计出来的结果和我最初的数据生成模型是吻合的，但是用书上说的ar(1)来估计就不对了，因为用ar(1)来估计相当于 u(t)=c+w(t),其中w(t)=0.5u(t-1)+e(t)+0.3e(t-1)。

soar1120 发表于 2014-6-9 20:16
AR是自身的滞后项，MA才是误差项的滞后项。所以ar就是u。只是变量的名称不一样而已。

我自己在excel里面生成的一个u(t)=2+0.5u(t-1)+e(t)+0.3e(t-1)这样一个序列，在估计时用u(-1)这样的形式估计出来的结果和我最初的数据生成模型是吻合的，但是用书上说的ar(1)来估计就不对了，因为用ar(1)来估计相当于 u(t)=c+w(t),其中w(t)=0.5u(t-1)+e(t)+0.3e(t-1)。
我之前也是你说的这样理解的，但是我自己做了一遍之后发现又不是这样。

o.o 我记得我之前用两个写法，得到的答案是一样的，唔，u是变量的名字吧

hwan126 发表于 2014-6-10 13:15
o.o 我记得我之前用两个写法，得到的答案是一样的，唔，u是变量的名字吧

嗯，这里u是变量名字。两个写法得到的截距项不同

前者得到的C不是截距项，是ARMA模型的非条件期望。后者得到的C就是截距项。