[问答] 时变参数状态空间模型 [推广有奖]

11楼

东门清殇 发表于 2018-9-4 15:30:32

说明误差项存在相关关系，协方差=0，需要对误差项重新定义，用evar var（）即可。详参高铁梅计量经济学状态空间模型

12楼

若若子

发表于 2020-2-26 19:50:31

人大，我要来了发表于 2018-1-27 09:52
先用线性回归对参数初始值进行设定，然后再用状态空间模型进行估计

请问状态方程参数的初始值要怎么估计呢？

13楼

Annabella8986 发表于 2020-10-15 20:29:12

人大，我要来了发表于 2018-1-27 09:52
先用线性回归对参数初始值进行设定，然后再用状态空间模型进行估计

请问这个初始值怎么赋值，还是有些问题

14楼

201730018 发表于 2021-2-25 11:05:07

你好，请问你做出来了吗，可以交流不？

加好友,备注jltj
拉您入交流群