学霸们进来帮忙看看离散选择模型中logist 和probit模型

kuma.kobe 发表于 2014-6-17 02:01
如果你的y是连续的，你用tobit也可以试试看。

学霸，我刚查了一下，发现tobit也是一种概率模型，他对因变量的要求是限值因变量模型，这个怎么理解呢？它和一般的选择模型计算概率应用范围上有区别吗？

zwszgr2003 发表于 2014-6-17 16:46
学霸，我刚查了一下，发现tobit也是一种概率模型，他对因变量的要求是限值因变量模型，这个怎么理解呢？它 ...

不要叫我学霸啦，感觉好奇怪的。
先说下tobit和logit，probit的区别，在于观测到的因变量中，logit，probit的是离散的，比如0，1，2，3，而tobit可以是连续的

但是，对于观测到的tobit，我们观测到的值有上限或者下限，或者两者皆有。比如模型Y=Xb+u，但是观测到的结果是无论Xb+u的值多小，Y最小值为0。或者无论Xb+u多大，Y最大值为100。当然，这个是个假设哦，具体要看你的模型和假设。。

具体你可以参考下 计量经济学的书，或者Stata官方的那本Microeconometrics using stata。 里面都有很好的解释。

kuma.kobe 发表于 2014-6-17 17:02
不要叫我学霸啦，感觉好奇怪的。
先说下tobit和logit，probit的区别，在于观测到的因变量中，logit，pro ...

那我的y是连续的数据没有界限，是不是直接最小二乘法回归就可以了？

zwszgr2003 发表于 2014-6-18 19:38
那我的y是连续的数据没有界限，是不是直接最小二乘法回归就可以了？

对于初学者，或者一般的作业，论文投稿，是可以了。
如果是好的journal，需要检查很多东西。比如异方差，内生性，多重共线性，同时方程等很多问题。

两者的区别，除了分布不同，在作出的结果上能用比较直白的语言讲讲区别吗？

学习了

zwszgr2003 发表于 2014-6-17 16:11
请问Tobit因变量可以是连续的吗？

我对这个也比较感兴趣，想问一下你做出来了么 ？是通过什么方法做出来的呢

c15230624686 发表于 2016-11-26 21:38
我对这个也比较感兴趣，想问一下你做出来了么 ？是通过什么方法做出来的呢

。。。。。。。。。。。。。。。