求问，两个工具变量stata

y=a+b*y1+d*X+u
其中，y1是内生的，y1的工具变量是z1，
我根据STATA的命令，编写为：
ivregress y x (y1=z1)可是如果我认为有两个变量z1, z2都可以作为y1的工具变量，那应该写成：

ivregress y x (y1=z1 z2)吗？？
为一个内生变量寻找两个工具变量的做法可以吗？还是最好找一个？


又如何检验这两个可能的工具变量哪一个最优呢？
谢谢!

根据连老师的讲座，有如下设计：

xtivreg y (y1=z1 z2) ,fe
*Davidson-MacKinnon(1993）内生性检验
dmexogxt
*过度识别检验
xtoverid
*识别不足与工具变量过弱的检验 不存在识别不足 存在弱工具变量
xtivreg2 y (y1=z1 z2) ,fe

另外，我觉得找一个工具变量，两个工具变量都可以。关键是sargan检验的值不显著就行，在过度识别检验中查看。识别不足和工具变量过弱一般不在论文中报告。

eric_yan 发表于 2014-7-2 21:51
根据连老师的讲座，有如下设计：

xtivreg y (y1=z1 z2) ,fe

非常感谢！