数学家在华尔街独领风骚 - 金融学（理论版）

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林河 发表于 2005-7-6 08:15:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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詹姆斯·西蒙斯，世界级的数学大师，又是Renaissance Technologies Corp.的老板。眼下，他准备设立一只规模可能高达1000亿美元的基金，这可是整个对冲基金行业资产管理总额的1/10。Renaissance旗下的核心业务，规模为50亿美元的Medallion对冲基金自1988年成立以来，年均回报率高达34%，堪称在此期间表现最佳的对冲基金。今年前6个月，Medallion的资产已经升值了约12%。在各种市场上，以电脑运算为主导进行短线交易是西蒙斯的成功秘诀。对新基金有大致了解的投资者表示，这只基金将不同于Medallion现有的对冲基金，新基金希望通过设定较为温和的目标回报率来吸收更多资金。这只基金将使用六十几位数学家和物理学博士共同开发的模型，把自己的回报率定为强于标准普尔500指数，力争实现较为稳定的业绩。尽管西蒙斯在华尔街并非尽人皆知，但他以往的成就让投资者对这只基金产生了浓厚的兴趣。Renaissance自1998年开始以34%的年均回报率在对冲基金业内傲视群雄。就算索罗斯的量子基金，同期年均回报率也只有22%。过去两年来，Medallion的月资产从未减少过。西蒙斯创造的回报率比布鲁斯·科夫勒、索罗斯等传奇投资大师高出10个百分点，在对冲基金业内他堪称出类拔萃。西蒙斯的第一个职业是数学教授，在麻省理工和哈佛大学任教。他曾和其他人发现了称之为Chern·Simons的几何定律，这条定律成为理论物理学的重要工具。西蒙斯在越战期间违反了军纪，之后就投身于理财行业。他聘请了一些应用数学、量子物理和语言学方面的专家。可以说，他公司的背景几乎和华尔街一点都不沾边。