最近各种读文献,选择合适的因子。最困惑的一点莫过于很多实证检验中显著到不能再显著的指标,像动量,反转,趋势,市值等等在我们当下的回测体系下都无法跑赢市场。
想来这些指标的应用和指标的形成期,股票组合的持有期,还有回测体系的设定有着相当敏感的关系,越想越觉得这样的体系最终来选股票组合靠谱吗?
不知道群里有没有人也做过多因子能不能为我解惑~~~
楼主: 18810699864
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[问答] 实证和真实回测的偏差 |
高中生 42%
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