[文献] Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures [推广有奖]

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楼主

hejihai 发表于 2014-7-30 13:29:02 |AI写论文

5论坛币

【作者(必填)】Tae H. Park;Lorne N. Switzer
【文题(必填)】Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures: A note
【年份(必填)】1995年
【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.3990150106/abstract