为何都是用专业软件做分析

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看到论坛里都是用matlab，SAS之类的在做数据分析，有点好奇，是什么功能无法实现必须在专业软件里开发呢？
matlab的优势是科学计算，尤其是矩阵、曲线拟合等，在传统股软上无解。SAS完全没接触过，不做评价。

存在两种路线：
1、专业软件分析，需要搞定数据库、指标、策略函数；
2、专业股软测评，基本上没有搞不定的策略，部分难搞的，可以用DLL，可以调用COM接口。实现方式也有很多，C++、C#甚至matlab。

从难易程度和学习成本来说，本人倾向于第二种路线。数据库是现成的，更新及时；指标也是拿来就用；策略函数也是自带，基本上除了策略本身，没有什么需要我们自己去实现。目前我用到DLL实现的是抓取网络数据，后来用内置C#脚本实现，尽量减少DLL的使用。用到COM接口的则是自动化需求，AutoIt之类的，自动下单。我能够想到的需要matlab计算的也只有矩阵和拟合了。对比起来，我还是更愿意学习C#下怎么处理矩阵，或者怎么在策略里调用matlab函数。不愿从头搞起。

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关键词：MATLAB matla atlab Auto 科学计算 软件 专业

这里懂开发的多吗？

个人觉得，分析和交易是2回事

一个是探究交易机会背后的逻辑，一个专注交易机会出现的时机

一个偏学术学院派，一个是注重实效的野路子。。。

一家之言，求高手莫喷！

枫子轩 发表于 2014-8-11 00:19
个人觉得，分析和交易是2回事

一个是探究交易机会背后的逻辑，一个专注交易机会出现的时机

感谢回复，只是我个人认为现在交易软件的测试功能已经可以满足大部分人需求了。
除了部分确有需要的，其他使用matlab之类的是否走进了“高大上”的怪圈呢？
任何软件，没有达到一定水平是无法发挥出其水平的。

我的观点，没有特别复杂策略的用股软来分析会更有效率。

当然，基于数学分析的资金管理，如凯利公式的实践，这些还真离不开matlab。
忘记了是谁说过的，“策略越简单越有生命力，越复杂对未来的适应性越差”。
拟合功能会不会过度拟合历史走势，这点需要长期验证。
如果挖掘出的规律能从数学或者经济上得到合理的解释或证明，那才是有生命力。

又如华尔街有“有效市场”和“市场无效论”两种观点。
曾经在华尔街大显身手的数学家索普发现了期权的定价方法，利用“市场无效论”，赚了很多钱。
有效市场的前提我想应该人人是绝对理性投资者，这点只有在命题中才会出现。

fantasynew 发表于 2014-8-11 07:12
感谢回复，只是我个人认为现在交易软件的测试功能已经可以满足大部分人需求了。
除了部分确有需要的，其 ...

古人没有电开空调也能度过夏天的


没有软件之前，大家都是手绘图，衍生了日本蜡烛线，哈

工具永远为思想服务才是，因器废经，岂不可惜?

我刚开始做期权，现在是用python来获取数据做一下策略提醒，感觉还是比较好，也算是交易软件的补充吧