协整检验

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请问一下，jj协整检验的结果怎么看，望知道的人告知！谢谢

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关键词：协整检验 jj协整检验 JJ协整

对LNX1，LNX2，LNX5进行JJ协整检验的结果：

Date: 08/10/14   Time: 21:44               
Sample (adjusted): 2000 2012               
Included observations: 13 after adjustments       
Trend assumption: Linear deterministic trend       
Series: LNX1 LNX2 LNX5                
Lags interval (in first differences): 1 to 1       
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)       
                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
                               
None         0.603649         19.44737         29.79707         0.4611不能拒绝无任何协整关系的假设
At most 1         0.415003         7.416446         15.49471         0.5297
At most 2         0.033764         0.446511         3.841466         0.5040
LNX1，LNX2，LNX5不存在协整关系！！！

你的第二个检测

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)       
                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob                               
None *         0.850559         40.84355         35.01090         0.0107
At most 1         0.574638         16.13248         18.39771         0.1008
At most 2 *         0.320328         5.019877         3.841466         0.0251
                               
又说明具有协整关系 并且显示拒绝没有协整关系、拒绝最多有两个协整关系，说明有三个协整关系，这是明显违背协整公理的。三个相等阶数的非平稳过程最多只有2个协整向量。。。。

我记得LNX1是平稳过程，因此不能用来协整，协整只可用于相等阶数的非平稳过程，并且JJ检测一般用于I(1)过程，即一阶差分平稳过程

fantuanxiaot 发表于 2014-8-10 22:39
你的第二个检测

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

好的，太感谢了！

fantuanxiaot 发表于 2014-8-10 22:39
你的第二个检测

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

我的LNX1是经过一阶差分后才平稳的，是LNY在LEVEL下就平稳的，我的被解释变量时LNY,其余是解释变量，想问下可以单单对同阶单整的解释变量做协整吗？做协整的前天条件是什么？没有要求一定要有被解释变量和解释变量吗？求解答

没有要求一定要有被解释变量和解释变量，是这样的。只能对同阶单整的解释变量做协整。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-11 10:41
没有要求一定要有被解释变量和解释变量，是这样的。只能对同阶单整的解释变量做协整。

好的，谢谢！

fantuanxiaot 发表于 2014-8-11 10:41
没有要求一定要有被解释变量和解释变量，是这样的。只能对同阶单整的解释变量做协整。

你好！我想问下，我做的单位根检验，显示序列都是一阶单整，那么在做JJ检验时，要用原序列做还是一阶差分序列做？

阳光在浪尖跳动 发表于 2015-1-17 21:00
你好！我想问下，我做的单位根检验，显示序列都是一阶单整，那么在做JJ检验时，要用原序列做还是一阶差分 ...

原序列

fantuanxiaot 发表于 2015-1-17 21:48
原序列

好的，非常感谢