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最近用stata做GMM，师兄给了我一个命令，如下：

xtabond y x1 x2,lag(1)endog(yx3,lag(1,.)) pre(x4 x5,lag(1,.))

刚刚开始用stata，实在看不懂，请问大家：假如现在的因变量是y，自变量是x1,x2,x3,x4，内生变量是y(-1),x1,x2,x3,x4，工具变量是y(-2),x1(-1),x2(-1),x3(-1),x4(-1)，我该如何用上述命令编写。谢谢！

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关键词：stata求助 Stata tata XTABOND abond 因变量 自变量 如何

你做的是差分GMM？
官方命令是不是应该是：xtabond y, maxldep(2) endogenous(x1,lag(0,1)) endogenous(x2,lag(0,1) endoengous(x3,lag(0,1)) endogenous(x4,lag(0,1)) twostep vce(robust)
你可以estat abond 检验扰动项的差分是否存在一阶与二阶自相关
但是稳健的标准误估计，没有办法做Sargan检验

谢谢啦！你说的是对的，我刚刚接触stata，thankyou！