请问：如何用R语言实现FAVAR

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。
提取因子的部分已经做完了，有library(psych)中的principal命令可以做出；
第二步VAR分析也可以调用libray(vars)中的VAR()命令来完成。
我的问题是：在之后我如何能够得到最终的原始变量Xt（120个变量）对Yt（即利率）的脉冲响应函数？

或者说我上面的做法过于复杂了，应该有什么更加简单的方法，有直接包或者命令可以完成这个功能？

希望大神们不吝赐教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：favar R语言 VaR 如何用 PRINCIPAL principal library 如何

这个貌似要用Matalb来实现

gssdzc 发表于 2014-8-20 21:30
这个貌似要用Matalb来实现

谢谢！我在论坛上找到了matlab程序。
但是仔细研究后发现，可以复制出文章中的脉冲响应函数，但是无法得到方差分解（文中表1)的结果。
不知道您对这个问题是否有了解？

您好，我也在做这篇文章的FAVAR，求代码。。。

我也想用FAVAR，可以发我一份代码吗

求一份代码谢谢～

同求代码

同求R语言的FAVAR代码,谢谢

同求R的FAVAR模型代码，谢谢！