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O-U模型：d(xt)=-z(xt)*dt+c*d(wt)。在变形得到自回归公式：xt+1=a*xt+u，后通过xt自回归得到系数a和u。再得到系数z=-ln（a）/∆t。这个∆t具体怎么取值啊。

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关键词：求助帖 自回归 变形 模型

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weilinhy 发表于 2014-8-17 09:51
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楼上正解 可以取日

weilinhy 发表于 2014-8-17 09:51
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谢谢解答，但是我用的不是日数据，是5分钟和15分钟数据。这个∆t怎么取啊。

埃尔隆德 发表于 2014-8-18 23:07
谢谢解答，但是我用的不是日数据，是5分钟和15分钟数据。这个∆t怎么取啊。

每小时是 1/（250*6） 以此类推