楼主: 476130868
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[时间序列问题] 请教stata做ADF检验方面的问题 [推广有奖]

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476130868 发表于 2014-8-17 16:39:52 |AI写论文

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1、做ADF检验,在文献中常常看到有(C,T,P)之类的形式,在stata中是如何实现的呢?
2、如果ADF检验通过,但DF-GLS检验没通过,该如何判断呢。
谢谢大家。
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关键词:ADF检验 Stata tata ADF F检验 如何

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2014-8-18 00:08:06
通过附加constant 和 trend 表示。你可以自己分别dfuller 试下,后面可以加个reg ,方便你看到回归的结果。
一般来说,DF-GLS检验的power要比ADF高,但国内大部分还是以ADF结果为主要分析手段。
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