面板回归与虚拟变量结果能否兼得

请问各位
我用的是面板数据，hausman检验支持固定效应模型
但是 我想看的主要是虚拟变量的回归结果
却被ommit了 我想知道怎样才能不被ommit
是否能换一个模型 为strongly banlanced 面板数据。

对于这样的问题，我们只能采用RE模型，不过由于可能存在内生性问题，所以需要用IV估计去处理。

自顶求指导

你可以看各个截面的固定效应

ermutuxia 发表于 2014-8-22 15:03
你可以看各个截面的固定效应

请问能不能讲的详细一点呢？ 意思是用横截面数据进行回归？

crystal8832 发表于 2014-8-22 10:29
对于这样的问题，我们只能采用RE模型，不过由于可能存在内生性问题，所以需要用IV估计去处理。

谢谢，长知识了，但是我看以前研究的文献，好像没有提及随机效应模型，（会计类论文）用的 OLS 这样真的可以吗？

daisyneida 发表于 2014-8-23 10:47
谢谢，长知识了，但是我看以前研究的文献，好像没有提及随机效应模型，（会计类论文）用的 OLS 这样真的可 ...

是POLS 还是 OLS？ 这是由你数据结构决定的。

短面板数据 可以用ols 吗？

crystal8832 发表于 2014-8-23 10:59
是POLS 还是 OLS？ 这是由你数据结构决定的。

由于第一次写实证论文，水平超菜，误把混合截面数据当成面板数据分析了， 之前一直在研究面板数据的回归，那请问混合截面数据的回归可以用ols+稳健标准差吗？

按照我的理解，pooled OLS就是OLS估计，只是样本量增加了
而通常意义上的面板数据模型是poole data + 个体固定效应
或者时间固定效应或者两者同时加入，即one-way和two-way。

稳健标准误可以通过加vce(robust)或者vce(cluster)，具体的看帮助文件。