面板数据中随时间不变的变量，该如何处理！

zsjdjq 发表于 2016-6-25 15:29
这才是标准的解决方案！其他跟帖都是不合理的！

加入个体效应的话，不随时间变化的虚拟变量还是会被drop掉啊。

由于这个帖子的启发，我搜寻了文献如何处理该类问题（time-invariant regressors, 但 Hausman test rejects RE），似乎有两个方法 (我正在阅读)
：Hybrid model (Allison, P. D. 2009. Fixed Effects Regression Models. Thousand Oaks, CA: Sage.) 與 correlated random-effects model (Mundlak, Y. 1978. On the pooling of time series and cross section data. Econometrica 46: 69–85.)。可参阅此文： 2013s+Within and between estimates in random-effects models-[2013.sj].pdf (175.44 KB)

2016-9-5 09:36:37 上传

。

请问楼主最后是怎么解决的啊？能详细一点最好！我也是菜鸟也刚学习面板数据分析方法。谢谢！

同问楼主，最后这个问题怎么处理了？求教相关的教程或者推荐书籍，非常感谢！

skylandocean 发表于 2016-9-4 17:39
加入个体效应的话，不随时间变化的虚拟变量还是会被drop掉啊。

我理解那位大师回答的意思是加入个体和时间固定效应后做LSDV回归吧，可以避免一阶差分回归的组内估计量造成的omitted。

谢谢~我也遇到了这样的问题

黃河泉 发表于 2016-9-5 09:37
由于这个帖子的启发，我搜寻了文献如何处理该类问题（time-invariant regressors, 但 Hausman test rejects ...

请问有没有中文的，英文完全看不懂啊

想问问楼主是怎么解决这个问题的？

jjyy9999 发表于 2014-8-27 21:53
有没有这方面的资料，可以说明面对这种情况，该如何处理呢，谢谢！

请问楼主问题解决了吗，我也遇到了同样的问题，不知道可不可以指点一下我