(资料分享)分数布朗运动(FBM)及其在金融中的应用文献

玄霄 发表于 2014-9-1 00:03
印象中fbm貌似是fractional后火了一段，类似chaos那些理论，九几和零几年倒是还不少，现在top上应该已经较少 ...

对的，样本内模拟还是很不错的，Hurst指数和FARIMA的d都很显著，但是样本外就不行咯，FBM的应用不够广泛，数学上突破的太少。

看看，学习一下

学习学习！

回复看看，多谢

分数布朗运动(FBM)及其在金融中的数学书籍III(基于Malliavin Caculus和Wick products)

看看~~~~~~~

O(∩_∩)O谢谢~~

Thanks.

很不错，谢谢了！