国际多元化与外汇投资方式的好处

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英文文献：国际多元化与外汇投资方式的好处
英文文献作者：Tim A. Kroencke,Felix Schindler,Andreas Schrimpf
英文文献摘要：
本文提供了一个综合分析的投资组合选择流行的外汇(FX)投资风格，如利差交易和策略通常称为外汇动量，外汇价值。我们研究了在外汇市场进行风格投资是否能够实现多元化的利益，而基准配置包括美国债券、美国股票和国际股票。总体而言，我们的研究结果表明，由于外汇市场的风格投资，国际投资组合多元化有了显著改善(无论是在统计层面，还是最重要的是在经济层面)。在考虑了货币头寸重新平衡造成的交易成本后，这些结果适用于最重要的投资类型，在样本外测试中也适用。此外，这些收益不仅适用于均值方差投资者，而且我们还表明，外汇投资风格增强的国际投资组合在二阶和三阶随机优势方面更优越。因此，即使是不喜欢负偏倚回报分布的投资者，也会更喜欢由外汇投资风格而不是基准投资风格增加的投资组合。

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