[英文文献] 综合方差中长记忆的估计 [推广有奖]

0关注
0粉丝

等待验证会员

学前班

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 10 点
帖子: 0
精华: 0
在线时间: 0 小时
注册时间: 2020-9-19
最后登录: 2020-9-19

楼主

高数习题828 发表于 2004-11-9 23:10:14 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

英文文献：综合方差中长记忆的估计
英文文献作者：Eduardo Rossi,Paolo Santucci de Magistris
英文文献摘要：
一个程式化的事实是，已实现的差异具有长记忆。当瞬时波动由分数布朗运动驱动时，积分方差具有长程相关性。因此，在连续观测价格、无微观结构噪声、积分方差与实现方差的谱密度重合的情况下，实现方差继承了这一特性。然而，价格不是连续观察到的，因此已实现的方差受到测量误差的影响。离散抽样和市场微观结构噪声在半参数半参数估计中引起有限样本偏差。蒙特卡洛模拟分析提供了这种偏差的常见采样频率的证据。