如何运用蒙特卡洛方法对可转换债券定价

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各位 想请教一个问题，怎样运用蒙塔卡洛方法对可转换债券进行定价啊  谁知道程序？？

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关键词：蒙特卡洛方法 可转换债券 蒙特卡洛 蒙特卡 如何 蒙特卡洛

They are normally priced with tree/finite difference model due to the callability.

xfx 发表于 2014-9-12 14:32
They are normally priced with tree/finite difference model due to the callability.

how about LSM?

是standard CB还是Exotic?公司间签订的CB协议 往往有很多特殊条款 通常不是standard convertible bond。 所以相应的程序可能也不能通用。

justyn73 发表于 2014-9-13 12:04
是standard CB还是Exotic?公司间签订的CB协议 往往有很多特殊条款 通常不是standard convertible bond。 所 ...

我下载了程序但是系统说我第36行第81个字符有问题 ，哥们儿能不能帮我看一下？？

yh9086 发表于 2014-9-12 15:39
how about LSM?

LSM only gives you a lower bound, and it is too noisy compared with tree/FD.