股本稀释效应下的认股权证定价模型与数值方法

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摘　要　本文研究了在股本稀释效应下认股权证的定价问题. 假设随机利率服从Vasicek 模型,利用Δ2对冲
方法建立了权证价格所满足的偏微分方程. 然后,通过计价单位变换,将偏微分方程降维,求得了权证价格的
显式解,并给出了一种较好的数值计算方法,可运用市场的可观测变量来计算权证价值.
关键词　权证,随机利率,偏微分方程
出处    经济数学

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关键词：数值方法 认股权证 定价模型 股权证 认股权 模型 定价 认股权证 数值 股本

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