广义矩估计是否要加入时间和个体的虚拟变量

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我做广义矩估计
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加入时间和个体效应就不显著了，我的样本少，450个，一定要加时间和个体效应吗？

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关键词：广义矩估计 虚拟变量 矩估计 IVREGRESS regress 样本