做协整需要做异方差么

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，做协整需要做异方差检验么，麻烦大家把理由说详细下，谢谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：异方差 异方差检验 方差检验

协整是变量之间长期稳定的关系，异方差应该不会影响这种稳定的关系。

crystal8832 发表于 2014-10-16 12:51
协整是变量之间长期稳定的关系，异方差应该不会影响这种稳定的关系。

谢谢，再请教个问题，  单位根检验ADF在什么水平下能拒绝原假设？5%就可以么？是不是其他各类检验也是在同等水平下就能拒绝？

tsubasa_kobato 发表于 2014-10-18 10:07
谢谢，再请教个问题，  单位根检验ADF在什么水平下能拒绝原假设？5%就可以么？是不是其他各类检验也是在同 ...

一般我们使用的是5%，但根据你接受情况可以用1%或者10%的。