维纳过程Matlab程序问题

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请教大神，这段Matlab程序中的维纳过程中的函数，是基于维纳过程哪个函数编程的结果？？没见过这种维纳过程啊？？为什么还用到了二项分布随机数呢？？超级感谢大神哥！！

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关键词：MATLAB程序 MATLAB matla atlab 维纳过程 二项分布 程序

在几何布朗运动中加入了跳跃Jump！！！！！！！！

fantuanxiaot 发表于 2014-10-22 23:59
在几何布朗运动中加入了跳跃Jump！！！！！！！！

具有随机跳跃的GBM？？？？大神哥，能不能麻烦详细说为啥用二项分布呢，小弟初学。。。。导师留的任务，没人教啊

fabregasmu 发表于 2014-10-23 00:25
具有随机跳跃的GBM？？？？大神哥，能不能麻烦详细说为啥用二项分布呢，小弟初学。。。。导师留的任务，没 ...

。。。。。。。。。。。。莫顿的加入跳跃的期权定价模型 有具体介绍

No, there is no jump here. It is just use a binomial distribution to generate biased random walk. Ordinary Weiner process is based on normal distribution which as we all know can be replicated with throwing a fair coin (0.5,0.5) for infinite times. Here, this code is just to generate a biased distribution with a biased coin (p,q). On each interval "inc" it throws nx=inc/dt which is 100 in this case. 100 trials binomial distribution is roughly enough to approximate a continuous distribution.

Best,

Chemist_MZ 发表于 2014-10-24 10:55
No, there is no jump here. It is just use a binomial distribution to generate biased random walk. Or ...

虽然还是不怎么懂，感谢大神！！自己好好研究学习！