ECSTAR520 发表于 2008-6-29 22:50 
计量经济学中的因果关系是指变量之间的依赖性，作为结果的应变量y是由作为原因的解释变量X所决定的，解释变量的变化引起应变量的变化。从一个回归方程中，我们无法确定变量之间是否具有因果关系，有时候我们说X是y的原因，但是这一因果关系更多是先验设定的。例如，我们将房屋价格设定为y，同时将房屋特征(如房屋面积、卧室数量等)设定为X，这并非出于统计上的原因，因为即使颠倒两者的设定我们也能得到显著的回归关系，然而普通常识提醒我们，后一种设定不合逻辑。但是在许多情况下，变量(尤其是时间序列变量)之间的因果关系并不像上述例子那样一目了然，而我们关注的可能正好是两者之间的因果关系，即使某一经济理论宣称了某种因果关系，我们也要在实证上加以证明。Granger(1969)从预测的角度给出了因果性的一个定义：如果X有助于预测(解释)Y，则X是y的Granger原因。将X的信息从信息集中去除不会改变对y的最优预测,则x不是y的granger原因。相反，会改变预测，则X是y的Granger原因，即将过去的X包含在信息集中可提高对y的预测。此检验过程为Granger因果检验没有办法写公式但是意思应该表达清楚了
支持！Granger因果关系的唯一含义就是红色字体的含义，它并不是我们日常理解的那种因果关系。x是y的Granger原因，不等于说X是Y变化的原因，它仅仅指X的过去信息有助于预测y，仅此而已
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