stata中有关回归的异方差检验问题

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   我用左边的命令进行运行，先做了一个回归，然后检验这个回归模型的异方差性，先用whitetst命令进行检验，运行结果如右图上面框框里显示的，P值>0.05的，这样就说明不存在异方差的；然后，用第二个检验的命令estat hettest，它的原假设H0是方差不变，但是运行结果P值<0.05的，这样的话就是拒绝原假设，就表明存在异方差，我想问下，为什么同样的数据，两个检验的结果会不同呢，，那用哪一个更准确呢？？谢谢~

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关键词：Stata 异方差检验 方差检验 tata 异方差 模型

这个结果应该认为是存在异方差的，由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的。同时，要理解5%显著性水平不是绝对的，这只是人为选取的。

crystal8832 发表于 2014-11-4 22:03
这个结果应该认为是存在异方差的，由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的。同时，要理解5%显著性水 ...

哦，谢谢！~那有没有可能是whitetst和 estat hettest 这两个合起来才是一个完整的检验异方差的命令，还是说，他们确实分别是两个独立的检验异方差的命令？

单名一个苗 发表于 2014-11-5 11:34
哦，谢谢！~那有没有可能是whitetst和 estat hettest 这两个合起来才是一个完整的检验异方差的命令，还是 ...

两个独立的异方差检验的命令~ 一般在不确定的情况下可以采用几种方法分别检验，以确认最终的情况。

crystal8832 发表于 2014-11-5 12:33
两个独立的异方差检验的命令~ 一般在不确定的情况下可以采用几种方法分别检验，以确认最终的情况。

哦....好的，谢谢!

谢谢解决了我的问题

crystal8832 发表于 2014-11-5 12:33
两个独立的异方差检验的命令~ 一般在不确定的情况下可以采用几种方法分别检验，以确认最终的情况。

请问，怎么解决异方差问题

当我输入命令whitetst
却出现如下结果，什么原因，我已经做过reg了
unrecognized command:  whitetst

cc874391214 发表于 2016-3-2 15:01
当我输入命令whitetst
却出现如下结果，什么原因，我已经做过reg了
unrecognized command:  whitetst

whitetst是一个外部命令，要安装以后才能使用，运行 findit whitetst下载安装该命令！

小吭 发表于 2015-12-1 21:15
请问，怎么解决异方差问题

大多数情况下建议使用异方差稳健标准误，也就是reg命令后加r，如reg y x1 x2，r！一般可以得到比较好的结果！