股指期货带来的三种交易模式:投机、套期保值和套利

Noll-Zl 发表于 2014-12-10 08:53
（3400-2800）/3400＝0.1765  50*（1-0.1765）＝41.175
k：（50-41.175）*4＝35.3万 （3400-2800）*300* ...

问题是个股不一定和大盘的涨跌幅完全同步。 你这是假设大盘+/- 17.65% .而个股在这样的环境下+/- 可以是10%~20% 或差异更大。

Xaah 发表于 2014-12-14 12:16
问题是个股不一定和大盘的涨跌幅完全同步。 你这是假设大盘+/- 17.65% .而个股在这样的环境下+/- 可以是1 ...

谢谢指教

Noll-Zl 发表于 2014-12-14 12:27
谢谢指教

您太客气了。这到是hedge的量化依据之一， 操作是动态加减就是了。