关于面板单位根检验的一些问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在处理收入的问题，遇到了3个疑惑：
1.在使用llc单位根检验时，选项后面的lag,不管是取0,1,2，检验p值都为0，是否意味着，在回归分析中，就可以直接使用该数列，而不用取lag?再则，这个选项中的lag，到底是什么意思？如果lag(2)平稳，lag(1)不平稳，是否意味着在回归分析中，就得使用lag(2)? i.e. L2.income ?
2.income平稳，是否意味着Ln(income)也是平稳的？
3. 数据只有18年，是不是做单位根检验的意义不是那么的大？

谢谢各路英雄好汉慷慨解囊！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：面板单位根检验 面板单位根 单位根检验 Income 是什么意思 英雄好汉 回归分析 income

1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也平稳（可能过度平稳了），但还要看具体情况的，因为通常LN带有弹性的经济含义，如果需要用此序列，最好再做一次检验。
3.不能说意义不大，数据量偏小，可能很多检验效果不好，参数拟合也可能有问题，此类分析（特别是回归类的）最好还是样本大于30.

以上纯属个人意见，有不对的地方记得告诉我哈！

胖胖小龟宝 发表于 2014-11-14 12:58
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也 ...

谢谢你的回复！

洗澡水 发表于 2014-11-14 20:00
谢谢你的回复！

小龟宝是高手，时间序列数据，最好都做一下单位根检验

胖胖小龟宝 发表于 2014-11-14 12:58
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也 ...

小龟宝您好，我有个疑问。就是在做面板单位根检验之前，需要先确定是否加入趋势项或者常数项，很多人说通过时序图来看，对于时间序列只有一个截面做线性图可以看到常数和趋势。但是面板数据作图由于涉及多个截面，就无法看出趋势和截局，请问怎么办呢？

胖胖小龟宝 发表于 2014-11-14 12:58
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也 ...

受教了~

胖胖小龟宝 发表于 2014-11-14 12:58
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也 ...

面板单位根，即便是18年，但有31个省份，其数据量应该也算是31*18吧?

本人现在也在做这个，对于你的大N小T，可以在stata中用levinlin命令

沙漏1号 发表于 2016-5-17 19:52
本人现在也在做这个，对于你的大N小T，可以在stata中用levinlin命令

你好，我刚刚接触stata，请问5年5家企业的面板数据，也适合levinlin命令么，这个命令是和dfuller有什么区别呢？谢谢！

奔跑的QQ糖 发表于 2016-5-20 16:48
你好，我刚刚接触stata，请问5年5家企业的面板数据，也适合levinlin命令么，这个命令是和dfuller有什么区 ...

你这个数据太少了吧 截面数据比较少 年份也比较少