heckman两步法stata命令是多少，第一步的命令多少，第二部的命令多少

magicsun 发表于 2014-11-20 14:01
select里面的变量，注意，例子中
heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep

这些我也懂。但是工具变量是哪个呢。select括号里为什么选那几个变量。问题在这。

我认为这儿没有工具变量这一说吧？如果虚拟变量的话，看你使用的虚拟变量在选择方程还是回归模型中。比如格林书中的849页，例子中就有一个虚拟变量city在回归模型中（y的方程）。

844页的例子，说样本选择或者从属断尾。我觉得这儿揭示了为什么需要选择机制。至于select中为什么选择这些变量，可能要考虑哪些因素会影响个体的这种选择，比如847页妇女是否劳动，哪些因素会影响这一选择？不知我的理解正确吗？供参考。

magicsun 发表于 2014-11-20 14:19
844页的例子，说样本选择或者从属断尾。我觉得这儿揭示了为什么需要选择机制。至于select中为什么选择这些变 ...

这个例子是没有。但真正的heckman模型不是要工具变量的吗？ 至于哪些变量放到select里面 我还是挺模糊的。

我觉得不需要工具变量。没看到过样本选择模型（sample selection model ）与工具变量（instrumental variable）联系在一起。
我觉得你弄混工具变量的定义了。
某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数得到一个一致估计量，这个变量就称为工具变量（这是百度来的），可以看一下伍德里奇的计量经济学导论第三版中文，493页。对工具变量的定义。

至于哪些变量放到select里面：
我觉得就是你要考虑的内容中，你认为哪些变量决定了样本的选择，那么就可以放到select里面。

不过你看这篇文章：技能高中还是普通高中？——中国农村学生的教育选择.pdf中，也提到了工具变量，
注意，，本文用工具变量法控制能力偏误和测量误差。（他这里是能力偏误和测量误差，我认为跟样本选择没有关系）
同样，这篇文章中，提到（第四页）
(2)式中，canyu是二元劳动参与指标，括号内不等式成立取值为 1，否则为 0，工资只有在
canyu=1时，才能被观测到。  X2是影响劳动参与的外生向量 ，△是解释变量的系数 向量，  是
误差项。本文期望得到模型 (1)与 (2)联合一致估计。

另外，你看一下：http://www.sagepub.com/upm-data/30234_Chapter4.pdf文章。里面同时提到了样本选择模型与工具变量法。

顶顶顶顶顶顶顶顶顶！

说的好具体，一看就懂了，谢谢，大神们~~么么哒