heckman两步法stata命令是多少，第一步的命令多少，第二部的命令多少

heckman两步法stata命令是多少，第一步的命令多少，第二部的命令多少

直接heckman 就可以求出最终结果。带着twostep。
如果你要看两步的结果的话，那么：
第一步应该是：probit 命令对heckman中的select（）中的变量进行回归。
然后计算lamda和delta的估计值。
第二步是最小二乘回归。即可以得出结果。regress ，但需要注意解释变量都包括哪些。
具体看格林第五版中文847页。

magicsun 发表于 2014-11-20 12:21
直接heckman 就可以求出最终结果。带着twostep。
如果你要看两步的结果的话，那么：
第一步应该是：probi ...

heckman y x1 x2 x3,select() twostep

select()的括号里是什么变量。
工具变量怎么弄呢，不是要一个工具变量吗？

我试试着啊。

magicsun 发表于 2014-11-20 12:08
直接heckman 就可以求出最终结果。带着twostep。
如果你要看两步的结果的话，那么：
第一步应该是：probi ...

就是那些 解释变量和 控制变量，select括号里面的变量，
没有理解

知道了。你需要将参考被解释变量：wage 生成一个z变量。wage中观测不到的（里面是个点），z记为0，否则记为1.
然后将z对select中的变量回归。
（我试了一下，使用matlab可以得到相应结果）。

是格林847页中22-20中的选择机制，即probit回归。

第二步最小二乘回归是wage（可以观测的数据）对相应的变量和lambda的估计值（注意这里lambda的估计值多于wage的个数，所以需要选择对应wage的部分）。

magicsun 发表于 2014-11-20 12:58
是格林847页中22-20中的选择机制，即probit回归。

第二步最小二乘回归是wage（可以观测的数据）对相应的 ...

heckman y x1 x2 x3,select() twostep
用这个命令一步搞定，怎么设置呢。理论我基本理解。是stata命令不会用
select 括号里的变量 是与y什么关系的，工具变量放哪，虚拟变量放哪

select里面的变量，注意，例子中
heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep

前面wage是被解释变量，相当于格林书中的y（有一部分不能观测）
educ和age 相当于x（当然，常数项这儿没写出来）。
select中的变量则相当于书中的w。（常数项也没写）。
z没有写出来，但我觉得它是依据wage自动隐含的变量。（wage，可观测是z=1，否则z=0）；
命令解释中，有一个语法：
  heckman depvar [indepvars], select(depvar_s = varlist_s) [twostep]
这个就有depvar_s。

你可以生产z，然后代入语法。
heckman depvar [indepvars], select(depvar_s = varlist_s) [twostep]
中试一下，结果应该一样。