[讨论]GMM可以代替LS吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<P>好象LS不过是GMM的一种特例，这样的话对于所有LS都用Gmm好了，迷惑……</P>

[此贴子已经被作者于2005-7-18 23:32:15编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GMM

应该是GMM好吧,但是GMM复杂了些

是的ls。iv等都是gmm的一个特例。关键是矩条件不好找到

以下是引用comingo在2005-7-18 22:48:10的发言：

好象LS不过是GMM的一种特例，这样的话对于所有LS都用Gmm好了，迷惑……

呵呵。当然可以

只是如果我们有更清晰的model设定或者关于变量分布的假设的情况下，还是不要用gmm。

因为虽然gmm对这些额外的设定要求不苛刻，但是他估计的有效性比较差。 就是说利用的信息少，结果就不如利用信息多的精确。

呵呵。当然可以

只是如果我们有更清晰的model设定或者关于变量分布的假设的情况下，还是不要用gmm。

因为虽然gmm对这些额外的设定要求不苛刻，但是他估计的有效性比较差。 就是说利用的信息少，结果就不如利用信息多的精确。

明白了，还是老孔兄弟有见解，有主张，是个好青年。嘿嘿

Econometrics byFumio Hayashi 他的书中是以gmm为主的。

关键还是要看变量的性质以及模型的设定，GMM之所以能提出来肯定有其独特背景的，建议楼主好好看看GMM的定义与推导过程，但确实GMM有其自身的局限性，比如说工具变量的选取，还有估计结果的有效性得不到保证，这都是值得我们注意的

另外，在小样本的情况下，我觉得还是使用固定效应或者是OLS更好，一般的衡量标准是N大于30.

謝謝樓主的分享