各位大哥先進,我想問兩個應該算是難度中間的問題希望各位不吝賜教!由於我的指導教授慘無人道變態無比的關係導致我這兩個問題必須要在短時間內解決,在此向各位致歉,這些問題的內容我已經查過相關論文,實在無解才來求救。要再十五天內寫出從無到有跑完全部資料寫出一份20業的論文,實在不是本人能力所及阿!
第一個問題是,我要用總體經濟因子對不動產信託基金的股價(俗稱REITs,或者各位想成一般股票的股價也可以),進行衝擊分析VAR相關分析等等就是要做一系列,這邊看起來還算簡單,唯一有困難的地方可能是要怎麼跑,可是問題來了,總體經濟因子大多為以月為單位的資料例如失業率等等,而我的指導教授要求我必須以總體經濟每日資料對上每日股價資料來進行,相信大家都知道,總體經濟因子是不太可能有每日資料的,在被教授痛罵一頓過後,他要求我把每月資料分成三十份做為每日資料來去跑,結果大家都應該或多或少有所了解,再進行一階插分處理的時候,九成九的總體經濟因子變成零根本沒辦法跑。請問一下上述狀況可以使用E-VIEW進行嗎?如果可以那我該如何處理資料呢?
第二個問題,除了用每日資料之外,我也要用月資料來跑(以個人對統計的了解這樣跑比較正常),大概要跑ADF、JB檢定、VAR、殘差、因果關係檢定、衝擊反應可能還需要做一下共整合檢定,可以請跑過的大哥們告知一下,我再跑的時候順序應該是怎樣跑才不會出錯,因為過去這幾天來我已經不斷的出錯重跑上百回了。最後還有幾個小問題,如果要進行一階插分在E-VIEW理面要怎麼執行?還有假如趨勢和截距都沒有那我的資料要怎麼處理?對了如果資料出現要對利率或是失業率進行一階插分鈉我是要按照ADF結果去做一階插分還是不用?
第二個問題其實比較接近經驗的問題,我已經翻過這邊大部分的線上書籍還有台灣方面的論文以及工具書不下二三十篇,都沒有提到我想問的這些東西的解答只有說要怎麼做怎麼看,向一階插分還有趨勢這種小問題,所有的書籍都是以作一階插分帶過並沒有告知說應該如何處理資料讓我十分頭疼,麻煩各位大哥真不好意思。我知道有的大哥會要我去問我的指導教授,只是他丟下一句話什麼都要我教還要你來做什麼,哀遇人不淑阿。


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