你是一个资产管理公司的基金经理,现在你被委派设立一个新的主动型管理投资组合的任务,这个组合被称为白金基金。这个组合将由10只大的美股构成,这些股票在下面表格中已经列明,并且配有用于打勾标识和市场价值信息。这个表格还报告了分析师对于这是只股票在投资期限内的业绩好坏的预期,预期是相对于其公司市值应有的期望收益和标普500的期望收益。你决定用历史数据去测试比较这个主动型投资组合的业绩与3个被动型投资组合的业绩。第一个投资组合由这十只股票按市值的加权平均构成,第二个组合是切线组合,第三个组合是你自己选择的被动型投资组合。
“Group Assignment Data"文件夹包含了从06年9月到14年期间这十只股票和标普500每个月的修正收盘价。
你可以假设在这8年当中,无风险利率是0.05%每月并且保持不变。


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