请问怎末判断一个VECM模型建的好坏呢

永恒的凤凰木 发表于 2008-8-7 23:23
log likelihoodAIC SCVECM项的系数必须为负而显著看R平方无效

请问您所讲的系数为负且显著，是指那一部分的是第一部分，还是第二部分，谢谢。

楼上显示的上部分是协整方程，下部分那个EQ1的系数就是VECM的系数

回复9楼，AIC、SC为负只是说明数值比较小，但最主要的指标还是JJ检验还有协整关系，然后误差修正模型的误差项目EQ1要负且为显著