ivreg2弱工具变量检验

子夜辰星 发表于 2019-8-15 10:10
请问您的问题解决了吗

我解决了，重新下载一个最新的ivreg2

ivreg2命令，输出检验的含义是：
1. Cragg-Donald Wald F statistic：检验弱工具变量。如果不基于同方差假设，则需要看Kleibergen-Paap rk Wald F statistic（只有在使用稳健标准误时才会输出Kleibergen-Paap rk Wald F statistic统计量）；
2. Sargan统计量和Hansen J统计量：过度识别检验（在确定其中一个工具变量外生的前提下，检验其他工具变量的外生性）。用两阶段最小二乘法（2SLS）时，如果使用的是普通标准误，输出的是Sargan统计量；如果使用的是稳健标准误，输出的是Hansen J统计量。两个统计量的判断方法是相同的，比如当它们大于0.1时，则在0.1的显著性水平下不能拒绝所有工具变量均外生的原假设（但前提是必须先确定至少一个工具变量外生）。

弱工具变量的原假设H0：工具变量与内生变量有较强相关性（既强工具），因此你虽然在10%显著性水平上拒绝了他是强工具变量的原假设，但是你在5%显著性水平上不能拒绝这个原假设，因此结论：它是强工具。

看已有文献的做法，通过判断Cragg-Donald Wald F statistic是否大于10%显著性水平上的临界值（16.38），如果大于该临界值，则说明拒绝了工具变量是弱工具变量的原假设。希望能够帮到。

VenzWuuu 发表于 2020-3-23 12:11
弱工具变量的原假设H0：工具变量与内生变量有较强相关性（既强工具），因此你虽然在10%显著性水平上拒绝了他 ...

反了吧，原假设是弱工具变量

Baldr30 发表于 2020-4-22 19:49
反了吧，原假设是弱工具变量

xtivreg2 命令中的弱工具变量是这样的，连玉君老师视频课讲过了，ivreg2我不清楚

晶晶哈哈 发表于 2019-9-27 17:39
我也是这个问题，估计是ivreg2的ado文件不一样，所以出来的结果不一样

请问这种情况怎么解决呢