ivreg2弱工具变量检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是用ivregress做的之后的检验

. testparm faminc i(2/4).region
( 1)  faminc = 0
( 2)  2.region = 0
( 3)  3.region = 0
( 4)  4.region = 0
       F(  4,    44) =   13.30
            Prob > F =    0.0000

这是ivreg2直接跑出来的
xi:ivreg2 rent pcturban (hsngval = faminc i.region)
i.region          _Iregion_1-4        (naturally coded; _Iregion_1 omitted)
IV (2SLS) estimation
--------------------
Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics consistent for homoskedasticity only
                                                      Number of obs =       50
                                                      F(  2,    47) =    42.66
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =     61243.12                Centered R2   =   0.5989
Total (uncentered) SS   =      2816856                Uncentered R2 =   0.9913
Residual SS             =  24565.71669                Root MSE      =    22.17
------------------------------------------------------------------------------
        rent |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     hsngval |   .0022398   .0003284     6.82   0.000     .0015961    .0028836
    pcturban |    .081516   .2987652     0.27   0.785     -.504053     .667085
       _cons |   120.7065   15.22839     7.93   0.000     90.85942    150.5536
------------------------------------------------------------------------------
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          27.364
                                                   Chi-sq(4) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               13.298
Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    16.85
                                         10% maximal IV relative bias    10.27
                                         20% maximal IV relative bias     6.71
                                         30% maximal IV relative bias     5.34
                                         10% maximal IV size             24.58
                                         15% maximal IV size             13.96
                                         20% maximal IV size             10.26
                                         25% maximal IV size              8.31
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments):          11.288
                                                   Chi-sq(3) P-val =    0.0103
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:         hsngval
Included instruments: pcturban
Excluded instruments: faminc _Iregion_2 _Iregion_3 _Iregion_4
------------------------------------------------------------------------------


ivreg2是只能显示Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               13.298吗？显著性在哪显示呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：弱工具变量检验 弱工具变量 IVREG 工具变量 IVR efficient naturally

ivreg2 选择项加robust，会显示Kleibergen-Paap Wald F statist
此类判断要参照Stock-Yogo weak ID test临界值，原因：2SLS虽然是一致的，但是有偏的，使用2SLS会带来”显著性水平扭曲“，这种扭曲随着弱工具变量而增大。如果你是名义显著性水平为5%的沃尔德检验，那么在接受真实显著性不超过10%，你可以直接拒绝”弱工具变量“的原假设。

看不懂啊。。。。

Sargan statistic (overidentification test of all instruments):          11.288
                                                   Chi-sq(3) P-val =    0.0103 是表示过度识别吗？过度识别的统计意义是什么？应该如何调整？

同求解！

到底该怎么看，求大神解读

你好，我使用ivreg2命令，只出来了 Hansen J statistic 的结果，请问如何做出来你帖子里的一系列检测结果呢？
具体情况如下：

代码如下：
ivreg2 roe (fds= l.fds lfn ) $z yr*, first r

回归结果如下：

First-stage regressions
-----------------------
Warning: collinearities detected among instruments
1st stage tests of excluded exogenous variables may be incorrect

First-stage regression of fds:

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       798
-------------+----------------------------------   F(16, 781)      =   1077.40
       Model |  2771.17492        16  173.198433   Prob > F        =    0.0000
    Residual |   125.55047       781  .160756044   R-squared       =    0.9567
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9558
       Total |  2896.72539       797  3.63453625   Root MSE        =    .40094

------------------------------------------------------------------------------
         fds |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         ipr |  -.7784742    .123837    -6.29   0.000    -1.021567   -.5353815
        cash |  -.0937093   .1848735    -0.51   0.612    -.4566171    .2691985
        inta |   .0729728   .3384978     0.22   0.829    -.5915005    .7374461
         inv |   -.219052   .2984387    -0.73   0.463    -.8048889    .3667849
         lev |    .088286   .0721323     1.22   0.221    -.0533102    .2298822
        size |   .0150404   .0175326     0.86   0.391    -.0193762     .049457
         age |  -.0413863   .0294579    -1.40   0.160    -.0992123    .0164398
   ownership |  -.0153685   .0380713    -0.40   0.687    -.0901028    .0593658
         yr1 |          0  (omitted)
         yr2 |   .4988312   .0766778     6.51   0.000     .3483123    .6493502
         yr4 |  -.3122429   .0684479    -4.56   0.000    -.4466066   -.1778791
         yr5 |  -.0320953   .0657231    -0.49   0.625    -.1611101    .0969195
         yr6 |  -.1230321   .0644031    -1.91   0.056    -.2494557    .0033916
         yr7 |   .6540823   .0651506    10.04   0.000     .5261913    .7819734
         yr8 |    .401018   .0698746     5.74   0.000     .2638537    .5381824
             |
         fds |
         L1. |   .9612215   .0097947    98.14   0.000     .9419944    .9804485
             |
         lfn |   .1294921   .0210508     6.15   0.000     .0881692    .1708151
       _cons |  -.3833881   .3569935    -1.07   0.283    -1.084169    .3173924
------------------------------------------------------------------------------
Partial R-squared of excluded instruments:   0.9423
Test of excluded instruments:
  F(  2,   781) =  6377.56
  Prob > F      =   0.0000

Summary results for first-stage regressions:

                Shea
Variable      Partial R2      Partial R2       F(  2,   781)    P-value
fds             0.9423          0.9423           6377.56         0.0000





IV (2SLS) regression with robust standard errors
------------------------------------------------

                                                      Number of obs =      798
                                                      F( 15,   781) =     9.56
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =  6.939967727                Centered R2   =   0.2355
Total (uncentered) SS   =  13.64917262                Uncentered R2 =   0.6113
Residual SS             =  5.305642002                Root MSE      =     .082

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         roe |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         fds |   .0050063   .0015065     3.32   0.001     .0020537    .0079589
         ipr |   .0697356    .024771     2.82   0.005     .0211854    .1182858
        cash |   .3218028   .0404903     7.95   0.000     .2424433    .4011624
        inta |  -.3404941   .1222533    -2.79   0.005    -.5801062   -.1008821
         inv |  -.0265555    .067374    -0.39   0.693    -.1586062    .1054952
         lev |  -.0383824   .0291256    -1.32   0.188    -.0954676    .0187028
        size |   .0298174   .0049024     6.08   0.000     .0202089    .0394258
         age |  -.0037206    .006417    -0.58   0.562    -.0162977    .0088565
   ownership |  -.0165756   .0084315    -1.97   0.049     -.033101   -.0000501
         yr1 |          0  (omitted)
         yr2 |  -.0088435   .0231836    -0.38   0.703    -.0542825    .0365954
         yr4 |  -.0067761   .0169465    -0.40   0.689    -.0399906    .0264384
         yr5 |  -.0289826   .0163743    -1.77   0.077    -.0610756    .0031105
         yr6 |  -.0302858   .0151743    -2.00   0.046    -.0600268   -.0005448
         yr7 |  -.0355642   .0153144    -2.32   0.020    -.0655798   -.0055486
         yr8 |  -.0583836   .0167517    -3.49   0.000    -.0912162   -.0255509
       _cons |  -.5007741   .0970583    -5.16   0.000    -.6910049   -.3105432
------------------------------------------------------------------------------
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         1.618
                                                   Chi-sq(1) P-val =   0.20344
------------------------------------------------------------------------------
Collinearities detected among instruments: 1 instrument(s) dropped
Instrumented:  fds
Instruments:   ipr cash inta inv lev size age ownership yr1 yr2 yr4 yr5 yr6 yr7
               yr8 L.fds lfn
------------------------------------------------------------------------------

.
end of do-file

.

听见海涛声 发表于 2018-5-1 14:33
你好，我使用ivreg2命令，只出来了 Hansen J statistic 的结果，请问如何做出来你帖子里的一系列检测结果呢 ...

请问您的问题解决了吗

子夜辰星 发表于 2019-8-15 10:10
请问您的问题解决了吗

我也是这个问题，估计是ivreg2的ado文件不一样，所以出来的结果不一样