方差扩大因子的计算

本人想利用R计算方差扩大因子，利用car包里的vif函数已经计算出来，可是通过何晓群老师的《应用回归分析》中，对方差扩大因子的定义vif为（x'x）的逆主对角线上的元素，得到的结果不一样。相差很大，请问这是为什么，谢谢大神们指点

VIF，是不是也叫方差膨胀因子的那个？ 但定义不是“（x'x）的逆主对角线上的元素”。。。

statax 发表于 2014-12-9 15:23
VIF，是不是也叫方差膨胀因子的那个？ 但定义不是“（x'x）的逆主对角线上的元素”。。。

是的，你可以见何晓群《应用回归分析》和陈希孺的《回归分析》，里面都证明出来方差扩大因子就是那个。

zhangbo19h 发表于 2014-12-9 17:18
是的，你可以见何晓群《应用回归分析》和陈希孺的《回归分析》，里面都证明出来方差扩大因子就是那个。

嗯，VIF还有一种定义的方法，用Xk与其他的Xi做回归，得到的R方分之一就是了。算VIF在stata软件中直接用回归后的命令 estat vif，全部VIF都给出了，R软件中没做过，其他人解答吧。

statax 发表于 2014-12-9 17:37
嗯，VIF还有一种定义的方法，用Xk与其他的Xi做回归，得到的R方分之一就是了。算VIF在stata软件中直接用回 ...

嗯 谢谢指导。我现在能算出来普通回归的方差扩大因子。但是我现在想计算出来岭回归的方差扩大因子。不知道您是否了解。

zhangbo19h 发表于 2014-12-9 17:48
嗯 谢谢指导。我现在能算出来普通回归的方差扩大因子。但是我现在想计算出来岭回归的方差扩大因子。不知道 ...

我不了解哦，岭回归的方差膨胀因子是怎么定义的？ 林光平的书有岭回归的GAUSS代码，曾做过这种回归，但没听说过它的VIF。。。

statax 发表于 2014-12-9 17:37
嗯，VIF还有一种定义的方法，用Xk与其他的Xi做回归，得到的R方分之一就是了。算VIF在stata软件中直接用回 ...

VIF是(1-R方)分之一，此处有笔误。。

何的书不是说（X‘X）的逆，是（X*’X*）的逆
根据160页公式也可推出不是（X‘X）的逆

蓝色 发表于 2014-12-11 16:38
何的书不是说（X‘X）的逆，是（X*’X*）的逆
根据160页公式也可推出不是（X‘X）的逆

对，你说的对，是经过数据中心标准处理过的设计阵。