[求助]Eviews6ADF检验AIC和SC准则确定滞后阶数问题

深院锁清秋 发表于 2013-4-1 17:14
我都好久不看，都忘了，你最好去问问你们老师，或者求教其他人吧，sorry啦，忘光光啦……

没关系~还是谢谢你哈~学到东西了

可是我发现，滞后越大*越多啊，这什么时候是个头啊。月度数据我都滞后了一年了

看到一个帖子，ADF模型和VAR模型滞后阶数的选择是不一样的，楼主貌似是在用VAR模型的滞后阶数选择方法来确定ADF模型的滞后阶数了噶。

Mark!!学习了！！！

学习了！

深院锁清秋 发表于 2011-4-12 19:22
通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输 ...

虽然年代好几年了 对我还是有帮助 谢谢啦 嘿嘿

安谧宁猫猫 发表于 2014-7-8 17:10
虽然年代好几年了 对我还是有帮助 谢谢啦 嘿嘿

不客气啦

Eviews6中到底是怎么确定最大的滞后阶数的，根据公式maximum=[12*(T/100)^0.25]算出)么？可是这个公式的依据论文中有么，找不到依据啊。。滞后阶数越大，自由度就越小...根据AIC算的话，AIC的值一直是阶数越大，AIC的值越小，而且不是说滞后阶数越大，自由度就越小么？到底应该如何确定maximum啊...

Floating_Dream. 发表于 2015-10-15 14:06
Eviews6中到底是怎么确定最大的滞后阶数的，根据公式maximum=[12*(T/100)^0.25]算出)么？可是这个公式的依据 ...

你好，我也在考虑这个最大滞后阶数的选择，请问你现在明白标准了吗

我认为当样本容量足够大的时候按照多数原则比较合理，样本容量小的时候选AIC和SC带星号的比较合理