[求助]Eviews6ADF检验AIC和SC准则确定滞后阶数问题

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我在Eviews6中计算58期数据的序列的ADF检验情况，选择的都是带常数项和趋势项的情况，那个Maximum的值Eviews默认计算出是10(可以有公式[12*(T/100)^0.25]算出)，现在我发现如果用AIC准则来确定P的阶数，发现它并不是按照最小AIC值来的（SC准则也这样），而且我把那个Maximum值改变，发现AIC或者SC推荐出来的ADF检验滞后阶数却变化（这可以理解），但问题是它们不是选择的AIC或则SC准则最小值对应的阶数，这点很令人郁闷，不知道哪位仁兄大姐可以赐教赐教！

[此贴子已经被作者于2008-8-21 16:44:35编辑过]

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关键词：Eviews6 EVIEWS 确定滞后阶数 Views ADF检验 而且

是不是问题太弱了，怎么没人赐教一下呢

计算SC时从1到max，SC变小时继续，到SC增大时停止，并不是取1-max中sc最小值作为滞后阶数

另外，sc和aic的判断结果有时不一致

我也一直很困惑。等待高人指教。

还是没能解决本质问题啊。。。

滞后阶数越大，自由度就越小。
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。
如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。

如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。
这个思路很好，不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数

通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数

这个是别人的，我试了试，非常好！

深院锁清秋 发表于 2011-4-12 19:22
通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输 ...

view/lag structure/lag length criteria
没有这个选项啊

莣灬Liǘ年 发表于 2011-11-25 22:11
view/lag structure/lag length criteria
没有这个选项啊

你没找到吗？不可能啊……你再找找看
eviews6.0软件里肯定有
我这会也记不清了啊