[问答] 多元logistic拟合优度的问题 [推广有奖]

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ningtian11 发表于 2014-12-29 11:18:38 |AI写论文

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在做多元logistic回归时，模型拟合信息的sig值小于0.05，但是拟合优度也很小，参数估计结果倒还不错。书上说拟合优度大于0.1才好。但是我看很多文章根本没有介绍模型的拟合优度，到底应该怎样看呢？

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关键词：logistic logisti ogistic logist logis 文章模型信息

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liche4005 发表于 2014-12-29 12:04:07

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bakoll 发表于 2015-1-14 22:51:03

不要太看重拟合优度，计量方程的经济学含义远远比统计学意义重要。只要经济学含义是正确的，我们还是认为低拟合优度还是说明了问题。当然，你也可以通过修正异方差、自相关或者取对数、重新设定模型等方式改进模型。
计量分析中不可以随便添加变量，虽然拟合优度增加了，但是调整的拟合优度却可能下降，而且可能产生多重共线的问题。
在含有时间趋势的变量序列中，使用OLS估计一般都有很大的拟合优度，但是很可能存在伪回归的问题。利用协整的方法估计时一般拟合优度要变小，用误差纠正模型估计可能变的更小，然而这两种方法却更正确。曾经在一篇大概是经济研究杂志上看见过误差纠正模型0.15的拟合优度。一般取对数，然后取差分后的数据是平稳的，但是计量模型的拟合优度会下降。在ARCH模型簇中，拟合优度都特别小，甚至是负数。