[问答] ADF检验中AIC准则的最大滞后阶数如何确定？ [推广有奖]

11楼

Aryah

发表于 2019-5-16 19:20:03

同问此问题，如果要一个一个选，难道没个终点吗？比如说，最大滞后阶数选5，SIC自动给出的最优阶数可能是4；最大滞后阶数选11，SIC自动给出的最优阶数可能是8；一个一个试验的话，可能试到4就停止了，那8是怎么回事？

12楼

blabla661 发表于 2020-4-11 12:05:37

依据AIC信息准则后自动选择最优滞后阶数，无需自己设定

13楼

数树夕

发表于 2023-4-2 21:27:22

小杰子2013 发表于 2015-8-18 23:35
顶一下，同样的疑惑，我把最大滞后阶数5改成3，原来不平稳的数据竟然平稳了，看来这个滞后阶数还是挺重要的 ...

2023年了遇到同样的问题了

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