ADF检验中AIC准则的最大滞后阶数如何确定？

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这个问题之前有人问过了，没人给回答。我又来问了、、
就是上图，5可以改成其他数字吗？为什么maax lag不同，检验结果还不相同呢？
是不是应该把几个数字都试一试，选择p值最小的那个？
谁能给解释一下，这个最大滞后阶数到底是什么作用？


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关键词：最大滞后阶数 ADF检验 滞后阶数 F检验 AIC eviews ADF 最大滞后阶数

没人理我么，，

sesame 发表于 2015-1-21 14:42
没人理我么，，

应该是选输出结果中AIC值最小的一个.

楼上正解

lleiou 发表于 2015-3-2 12:30
应该是选输出结果中AIC值最小的一个.

想问下大神，所以我可以设一个很大的数，然后eviews会自动选择AIC值最小的lag么？还是我理解有误？谢谢！

顶一下，同样的疑惑，我把最大滞后阶数5改成3，原来不平稳的数据竟然平稳了，看来这个滞后阶数还是挺重要的，是软件自动给，还是自己确定呢？看了很多帖子，说法不已，书上也只是含糊而过。

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-2 13:01
楼上正解

这里问的是最大阶的选择啊，然后系统自动从里面挑出使得在这个范围内AIC最小的那个阶数。下面自己固定的那个才是需要一个个看AIC

小杰子2013 发表于 2015-8-18 23:35
顶一下，同样的疑惑，我把最大滞后阶数5改成3，原来不平稳的数据竟然平稳了，看来这个滞后阶数还是挺重要的 ...

求问楼主这个最后怎么解决的，最大滞后阶数到底怎么确定呢

沙哈拉 发表于 2017-1-1 19:42
求问楼主这个最后怎么解决的，最大滞后阶数到底怎么确定呢

同样请问这个问题，后来是如何解决的呢

15396208007 发表于 2019-3-20 02:35
同样请问这个问题，后来是如何解决的呢

可以参考一下
还有更多的eviews、stata视频操作

ADF单位根检验eviews视频操作
http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=v0546czfrev&ptag=4_6.7.0.22106_copy