脉冲响应函数的相关问题，求大神解答

crystal8832 发表于 2015-1-24 16:02
你的图形摆在这，这个图形能告诉我们的就是这个结果，你用的脉冲结果是哪个？

这都是我那篇文章里的图，我之前没注意到这个问题，也可能是之前做的都没出现这个问题，所以没注意到，看来够我改的了.
那您再帮我看下这个，是不是从第三期开始就没有意义了啊？也就是说前三期都是正向影响，从第三期开始无影响（不显著异于0）

crystal8832 发表于 2015-1-24 15:43
你的第二个图仅在第一期显著，其他的都不显著，这个不需要什么特定的书，学过计量的都应该知道的。

我刚刚看了一下高铁梅的计量经济学，发现书里案例也有0轴在两条虚线之间的

比如267页的这两幅图，她也没说没有意义，反而进行了解释，您看这该如何理解啊？

恶魔♂猎手 发表于 2015-1-24 16:21
我刚刚看了一下高铁梅的计量经济学，发现书里案例也有0轴在两条虚线之间的

比如267页的这两幅图，她也 ...

高铁梅的书从头到尾我都看过，以前很多人解释的时候都不注重这个显著性，只能说她在这块的时候是不规范的，她的这篇论文我记得10年前左右发表在管理世界上的，但是你自己演示她那篇论文你会发现很多小问题，比如她发表的这个论文滞后阶数选择与信息准则不同，还有就是这个IRF解释的规范问题。10年前做这个算新鲜的东西，现在做的人越来越多，自然要求我们更加规范和严格，所以不能人云亦云，要以基本的计量经济学理论为基础。

恶魔♂猎手 发表于 2015-1-24 16:11
这都是我那篇文章里的图，我之前没注意到这个问题，也可能是之前做的都没出现这个问题，所以没注意到，看 ...

这个解释是对的。简单来说就是冲击在短期是显著的。

crystal8832 发表于 2015-1-24 17:15
这个解释是对的。简单来说就是冲击在短期是显著的。

好的，我大概明白了，非常感谢您的解释，有问题我再向您请教，我先自己琢磨琢磨

crystal8832 发表于 2015-1-24 17:15
这个解释是对的。简单来说就是冲击在短期是显著的。

那您看下我最后上传的那幅图，第三期是显著还是不显著的啊？应该也是不显著吧，还有就是后面的波动该怎么解释啊？是解释为没有影响，还是影响比较小或者无显著影响？我下午在知网里找了很多用脉冲响应函数的，确实没什么人注意到这个问题，包括一些权威期刊，如管理世界，经济研究和中国软科学之类。您知道有哪篇文章在解释脉冲响应函数时注意到这个问题的吗？

还有我想系统地了解一下这个问题，您有什么建议吗？因为这篇文章送两个外审，一个修改后发表，一个修改后再审（看出这个问题给的意见），总体来说还是有希望的，所以想短期把这一块内容补上来

非常感谢您

恶魔♂猎手 发表于 2015-1-24 17:58
那您看下我最后上传的那幅图，第三期是显著还是不显著的啊？应该也是不显著吧，还有就是后面的波动该怎么 ...

AR root的目的是什么？平稳的VAR模型最终都会收敛到0的，这也就是做AR root test的目的。

crystal8832 发表于 2015-1-24 19:39
AR root的目的是什么？平稳的VAR模型最终都会收敛到0的，这也就是做AR root test的目的。

额，您回答好像跟我问的不一样哎。。。

还有就是后面的波动该怎么解释啊？  
既然不显著，不需要解释

crystal8832 发表于 2015-1-24 14:42
很简单的理由，虚线是置信区间，就和参数估计是一样的，如果你的置信区间恰好包含了0，那么就说这个参数与0 ...

请问在面板数据vecm怎么做出脉冲响应的图形以及脉冲响应的累积效应？问了很多人，也发了帖子都没有得到解答