变量不显著，自动去除再拟合如何做

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变量比较多，但是不确定那个对Y的影响比较大，就一股脑的都放上去进行回归，
stata有没有方法自动筛选出比较显著的值，再第二次进行回归呢？

我的R平方还挺大的，但是好多变量都不显著。

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关键词：Stata tata 筛选出 有没有 多变量 如何

r比较大，变量不显著，可能有共线性

逐步回归

逐步回归方法，命令如下：stepwise, pr(0.2): reg price mpg weight displ。pr(0.2)代表设定的显著水平。

laodong1983 发表于 2015-1-28 12:37
逐步回归方法，命令如下：stepwise, pr(0.2): reg price mpg weight displ。pr(0.2)代表设定的显著水平。

谢谢，我试了一下

stepwise, pr(0.2) : reg var110  L(1/2).var110  L(1/2).var111  L(1/2).var112 L(1/2)

爆出来这个错误
factor variables and time-series operators not allowed

iorent 发表于 2015-1-28 12:31
逐步回归

谢谢~我找到了那个方法，但是出现了
factor variables and time-series operators not allowed
这个错误

西皮皮 发表于 2015-1-28 16:39
谢谢~我找到了那个方法，但是出现了
factor variables and time-series operators not allowed
这个错误 ...

L(1/2).var110这是要表示它是两个类别的分类变量吗？试试在分类变量前面加上"i."（没有引号）。比如，i.var110等

iorent 发表于 2015-1-28 17:53
L(1/2).var110这是要表示它是两个类别的分类变量吗？试试在分类变量前面加上"i."（没有引号）。比如，i.v ...

L(1/2).var110 是表示他自身的前2个时期的回归，你说加“i.” 是在哪里加呢？

是在x 变量前面加吗，还是x,y ？？？

stepwise, pr(0.2) : reg i.var110 L(1/2).i.var110 L(1/2).i.var111 这样？

西皮皮 发表于 2015-1-29 09:52
L(1/2).var110 是表示他自身的前2个时期的回归，你说加“i.” 是在哪里加呢？

是在x 变量前面加吗，还 ...

不好意思，你问的好像是面板数据的问题。如果是面板数据的话，我就不懂了。i.var是在截面数据中用来指示变量为分类变量的方法