面板数据怎么做稳健性检验

混合回归使用vce聚类稳健标准误吧

接八楼：从计量方法方面，一般加vce（）选项。描述如下
This entry describes the vce() option, which is common to most estimation commands.
    vce() specifies how to estimate the variance-covariance matrix (VCE) corresponding to
    the parameter estimates.  The standard errors reported in the table of parameter
    estimates are the square root of the variances (diagonal elements) of the VCE.

dkls211 发表于 2017-5-20 01:33
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；(可以采用时间年份、某个类别等分类)

...

帮到忙了，谢谢

请问最后短面板是如何说明稳健性的

帮顶，同求

niner 发表于 2015-1-29 15:14
各位大神求助，如何将面板数据进行稳健性检验？
我比较了混合OLS、个体固定效应模型和随机效应模型，经过豪 ...

同问