计算历史波动率的几个问题

chen_nezo 发表于 2015-2-2 15:10
您说的不是一回事吧？
第3点想表达的是：同一段时间内，用分钟数据算出来的波动率和用日数据算出来的波动 ...

用分钟算出来的和秒算出来的波动率转换到年波动率，这两个转换后的数值应该是秒算出来的大。而且差距是数量级的吧。

所以我那个想法是数据间隔一年的秒数据和分数据，这样直接算出来年波动率，而且应该不会有数量级的差距。

我记得我以前算过，日波动率假设2%，那么换到年就是100%左右吧，我觉得这个数据很怪啊～

有错的地方还往指出。互相促进。

1、我用分钟的和日的数据做了比较，算出来倒是一个数量级的，顶多差几个百分点吧，差别的均值比较靠近0，大概还能接受，没有出现不是一个数量级的现象，秒级别的没算过。
2、日波动率2%，换算到年也就是30%多点，不是100%，你算错了吧。这个波动率也算正常，有些波动大的到这个级别还是不少见的。

建议参考vol trading 那本书，另外，查一些local vol 的资料可能会帮助理解Q2

chen_nezo 发表于 2015-2-4 09:48
1、我用分钟的和日的数据做了比较，算出来倒是一个数量级的，顶多差几个百分点吧，差别的均值比较靠近0，大 ...

嗯，是我算错了，更号开错。

不同term的结果肯定不一样，应该是包含信息量的问题。

楼上说local vol可以参考。