三层动态面板的STATA处理探讨

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请教各位高手，
对于动态面板的处理，一般两层的动态面板，通过xtbond或者xtdpd指定好group variable和time variable用Arellan-Bond GMM回归即可，但是假如我的数据有三个层级，每个观测对象本身，又嵌套在一个更高的分类级别中(比如城市每年的投资占财政收入比（Y），还有一些城市每年有关的一些指标变量是第一级，城市是第二级（比如是否首府等变量），省份是第三级（比如是否是自治区，或者是特区直辖市等变量），小弟试图构造动态面板，如何能够有效利用这三级的信息呢？

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关键词：Stata 动态面板 tata Variable xtbond 动态

能不能简单考虑一下，设置一个虚拟变量。如果是在自治区或直辖市就不存在首府直说，那么只要是一个虚拟变量，首府或自治区=1，其他=0。不知道这样处理可不可以？

董晓旭~WU 发表于 2015-2-2 09:19
能不能简单考虑一下，设置一个虚拟变量。如果是在自治区或直辖市就不存在首府直说，那么只要是一个虚拟变量 ...

谢谢。不过这样的话最后动态计量时候一做差分，就把这些随时间不变的量就差分掉了。所以我在想有没有其他办法能够处理，最大化利用数据的特点。

请问您模型为什么要使用动态计量？我反复思考您这个问题，有时候觉得想通了，在想想又不明白了ㅠㅠ

董晓旭~WU 发表于 2015-2-2 21:16
请问您模型为什么要使用动态计量？我反复思考您这个问题，有时候觉得想通了，在想想又不明白了ㅠ&#12 ...

因为我想搞清楚比如，某个Y的变化到底是由于它subject本身的特质的所引起的，或是Y的变化也是由于Y之前的情况决定的。动态模型能够一定程度上解决这个问题。